日前，央行副行長潘功勝在調(diào)研中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會時(shí)指出，互金協(xié)會“要把防控金融風(fēng)險(xiǎn)放到更加重要的位置”，并提出“抓緊研究建立全國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警平臺，不斷提高互聯(lián)網(wǎng)金融常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)識別水平”。一時(shí)間，關(guān)于互金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警平臺的關(guān)注度驟然上升。
那么問題來了，互金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警平臺是什么？具體有什么樣的作用？
其實(shí)，行業(yè)內(nèi)目前已有各類在運(yùn)作中的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，比如上海的類金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測分析平臺、深圳的網(wǎng)貸平臺預(yù)警系統(tǒng)、北京的打擊非法集資監(jiān)測預(yù)警平臺和廈門互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺等，另外還有多地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在醞釀推出類似平臺。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)推出的背景：問題平臺爆發(fā)
互聯(lián)網(wǎng)金融平臺風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)受到如此重視，主要是因?yàn)樽?015年以來，問題平臺的大規(guī)模爆發(fā)。網(wǎng)貸之家和盈燦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2015年有875家網(wǎng)貸平臺出問題，2016年也有562家，線下理財(cái)公司也是紛紛爆雷，規(guī)模甚大，引發(fā)投資人損失和社會問題。
問題平臺頻發(fā)首先沖擊了投資人。從2015年初的里外貸、盛融在線開始，平臺跑路、詐騙等讓投資人無所適從，規(guī)避平臺風(fēng)險(xiǎn)成為首要任務(wù)。2015年，以網(wǎng)貸之家、盈燦咨詢?yōu)榇淼耐鈬?wù)機(jī)構(gòu)開始開發(fā)平臺監(jiān)測和預(yù)警模型，識別問題平臺發(fā)生的特點(diǎn)并進(jìn)行預(yù)測，以提升對投資人的服務(wù)能力。
2015年開始，監(jiān)管層也注意到了問題平臺負(fù)面影響，開始出臺政策、介入監(jiān)管。特別是在2016年，互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治、《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》等政策紛紛落地，各地的金融辦、互金協(xié)會等監(jiān)管方開始聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對眾多互聯(lián)網(wǎng)金融平臺風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測和預(yù)警。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)開發(fā)難點(diǎn)：數(shù)據(jù)、模型、運(yùn)營
對比國內(nèi)已上線的部分預(yù)警系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)，目前的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)在功能實(shí)現(xiàn)上或多或少均存在一定不足，其實(shí)現(xiàn)的主要四個(gè)難點(diǎn)總結(jié)如下：
關(guān)鍵核心數(shù)據(jù)難以獲取?；ソ鹌脚_所涉及數(shù)據(jù)類別眾多，根據(jù)目前互聯(lián)網(wǎng)公開信息及相關(guān)特定機(jī)構(gòu)獲取數(shù)據(jù)不能完全滿足風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的需求，難以達(dá)到準(zhǔn)確及時(shí)預(yù)警的效果。
監(jiān)測模型的建立?；ソ鹦袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，業(yè)務(wù)類型極其復(fù)雜，光靠數(shù)據(jù)的堆疊，沒有合適的模型和方法無法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)測，而有效數(shù)據(jù)監(jiān)測模型的建立是需要一個(gè)長期復(fù)雜的研究優(yōu)化過程。
數(shù)據(jù)來源復(fù)雜，獲取成本高，數(shù)據(jù)清洗難。平臺的數(shù)據(jù)可能來自接口、公開信息、媒體信息、三方機(jī)構(gòu)，甚至QQ群、論壇等，來源多，獲取難，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性較差，數(shù)據(jù)清洗成本高。
系統(tǒng)開發(fā)后的運(yùn)營維護(hù)。僅僅以一成不變的監(jiān)測模型對長期性市場行為判斷會有較大偏差，系統(tǒng)建立后需通過歷史數(shù)據(jù)不斷回測及市場需求及時(shí)調(diào)整監(jiān)測模型。
